Сравнение JPMB с LEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).
JPMB и LEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPMB и LEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и LEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.72% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.40% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -11.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPMB показывает доходность -1.42%, а LEMB немного выше – -1.40%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
LEMB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и LEMB
JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.
Доходность на риск
JPMB vs. LEMB — Ранг доходности на риск
JPMB
LEMB
Сравнение JPMB c LEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | LEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.79 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.40 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.02 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 8.47 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.03 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и LEMB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и LEMB
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности LEMB в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.48% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и LEMB
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и LEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -30.82% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -6.00% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -25.29% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -7.30% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -12.83% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.43% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и LEMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеют волатильность 3.05% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.20% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.72% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 6.86% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 8.19% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 9.33% | +0.38% |