PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPMB с LEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPMB с LEMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) and LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - JPMB tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index while LEMB tracks the J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPMB returned 1.42%/yr vs 0.59%/yr for LEMB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPMB charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у LEMB с доходностью 1.19%.

JPMB

1 день
-0.38%
1 месяц
1.30%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.55%
1 год
11.48%
3 года*
7.93%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

LEMB

1 день
-0.57%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.18%
1 год
9.81%
3 года*
6.09%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPMB и LEMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		1.60%13.73%1.46%9.48%-16.05%-2.26%5.36%17.71%-4.72%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		1.19%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-11.40%

Correlation

The correlation between JPMB and LEMB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.55

The correlation between JPMB and LEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCY
Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT

Доходность на риск

JPMB vs. LEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBLEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.51

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.10

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.64

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

5.58

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPMB vs. LEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа LEMB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBLEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.51

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.05

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JPMB и LEMB

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и LEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBLEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-30.82%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.00%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-10.09%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-25.29%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-4.87%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-12.74%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.76%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и LEMB

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 1.90%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBLEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.09%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

5.34%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

6.54%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

8.24%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.65%

9.29%

+0.36%

Сравнение комиссий JPMB и LEMB

JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и LEMB

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности LEMB в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.80%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.41%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

JPMB and LEMB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEMB has higher volatility (2.09%) compared to JPMB (1.90%). In terms of maximum drawdown, JPMB dropped -26.33% vs LEMB's -30.82%.

On 5-year performance, JPMB leads with 1.42% vs 0.59% for LEMB. On fees, LEMB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JPMB has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPMB has performed better with a 1.42% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEMB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for JPMB.

JPMB has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 2.41% for LEMB.

JPMB tracks J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while LEMB tracks J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JPMB and 0.30% for LEMB.

JPMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPMB и LEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор