PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPMB с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPMB с JEPI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JPMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. JPMB is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, JPMB returned 1.52%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JPMB charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JPMB и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPMB показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.34%.

JPMB

1 день
0.05%
1 месяц
1.53%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.05%
1 год
10.42%
3 года*
7.72%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.02%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.34%
6 месяцев
0.81%
1 год
7.79%
3 года*
9.04%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPMB и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		2.28%13.73%1.46%9.48%-16.05%-2.26%14.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.34%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between JPMB and JEPI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.45

The correlation between JPMB and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMHYJPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JPMB vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMBJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.98

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.46

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.17

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

3.42

+6.22

JPMB vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPMB и JEPI

Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.33%

-13.71%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.68%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-13.26%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-13.71%

-12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-3.69%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-2.13%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.28%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB и JEPI

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 1.74%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.37%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

6.29%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

7.98%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

11.08%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.63%

10.78%

-1.15%

Сравнение комиссий JPMB и JEPI

JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB и JEPI

Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности JEPI в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.17%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.76%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%

Часто задаваемые вопросы

JPMB and JEPI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (2.37%) compared to JPMB (1.74%). In terms of maximum drawdown, JPMB dropped -26.33% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.28% vs 1.52% for JPMB. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JPMB has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.28% return vs 1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for JPMB.

JEPI has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 5.76% for JPMB.

JPMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.39% for JPMB and 0.35% for JEPI.

JPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPMB и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор