Сравнение JPMB с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JPMB и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JPMB и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPMB и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 13.07% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JPMB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMB и JEPI
JPMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
JPMB vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JPMB
JEPI
Сравнение JPMB c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPMB | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.61 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.95 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.79 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 3.83 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPMB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.61 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.76 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.04 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между JPMB и JEPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB и JEPI
Дивидендная доходность JPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPMB и JEPI
Максимальная просадка JPMB за все время составила -26.33%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPMB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -13.71% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -10.28% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -13.71% | -12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -4.53% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -2.07% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.12% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB и JEPI
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) составляет 3.05%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JPMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPMB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.90% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 6.36% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 13.24% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 11.06% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 10.88% | -1.17% |