PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с MRNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с MRNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, JPM returned 16.21%/yr vs -24.19%/yr for MRNA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 74.94%.

JPM

1 день
3.34%
1 месяц
0.48%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.95%
3 года*
33.76%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.04%

MRNA

1 день
5.16%
1 месяц
10.45%
С начала года
74.94%
6 месяцев
102.39%
1 год
89.18%
3 года*
-26.31%
5 лет*
-24.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и MRNA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.59%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-5.49%
MRNA
Moderna, Inc.		74.94%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-17.90%

Correlation

The correlation between JPM and MRNA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.16

The correlation between JPM and MRNA shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$868.53B

MRNA:

$20.38B

EPS

JPM:

$21.08

MRNA:

-$8.16

Коэффициент P/S

JPM:

3.05

MRNA:

9.07

Коэффициент P/B

JPM:

2.52

MRNA:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

MRNA:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

MRNA:

-$309.00M

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

MRNA:

-$3.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Moderna, Inc.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с BNTXMRNA с MRNYMRNA с NVAXMRNA с AZNMRNA с DNAMRNA с JNJ

Доходность на риск

JPM vs. MRNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMMRNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.40

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.25

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.53

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

5.00

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM vs. MRNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MRNA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMMRNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.40

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.37

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.20

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JPM и MRNA

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и MRNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMMRNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-95.38%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-35.51%

+20.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-86.58%

+62.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-95.38%

+56.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-89.35%

+82.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-56.66%

+39.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

17.90%

-11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и MRNA

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 7.21%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMMRNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

18.65%

-11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

48.15%

-30.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

64.07%

-42.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

66.39%

-41.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

71.92%

-44.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и MRNA

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
73.66B
389.00M
(JPM) Общая выручка
(MRNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JPM and MRNA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNA has higher volatility (18.65%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs MRNA's -95.38%.

MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и MRNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор