Сравнение JPM с ENPH
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, JPM returned 21.27%/yr vs 35.80%/yr for ENPH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 23.12%. За последние 10 лет акции JPM уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 21.27% против 35.80% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 21.27%
- Всё время*
- 12.35%
ENPH
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -24.52%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 23.12%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -39.42%
- 5 лет*
- -26.16%
- 10 лет*
- 35.80%
- Всё время*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам JPM и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.66% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 23.12% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between JPM and ENPH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
JPM:
$908.01B
ENPH:
$5.20B
JPM:
$23.29
ENPH:
$0.92
JPM:
14.55
ENPH:
42.86
JPM:
1.61
ENPH:
0.98
JPM:
3.18
ENPH:
3.74
JPM:
2.68
ENPH:
4.70
JPM:
$297.63B
ENPH:
$1.40B
JPM:
$186.33B
ENPH:
$619.16M
JPM:
$90.84B
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. ENPH — Ранг доходности на риск
JPM
ENPH
Сравнение JPM c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.01 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -0.01 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и ENPH
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -95.97% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -45.44% | +29.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -85.45% | +61.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -92.23% | +53.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -92.23% | +48.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -88.26% | +85.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -50.81% | +33.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 23.47% | -16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и ENPH
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.42%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 21.42% | -15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 69.37% | -52.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 83.92% | -61.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 70.62% | -46.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 78.38% | -51.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и ENPH
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и ENPH
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and ENPH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (21.42%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs ENPH's -95.97%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор