PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPM с COF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с COF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, COF in Credit Services. Over the past 10 years, JPM returned 21.44%/yr vs 14.02%/yr for COF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JPM и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -11.84%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 21.44% против 14.02% соответственно.

JPM

1 день
-1.08%
1 месяц
4.09%
6 месяцев
12.03%
С начала года
8.01%
1 год
22.35%
3 года*
33.70%
5 лет*
20.68%
10 лет*
21.44%

COF

1 день
1.46%
1 месяц
5.64%
6 месяцев
-9.84%
С начала года
-11.84%
1 год
-0.72%
3 года*
25.16%
5 лет*
8.08%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и COF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		8.01%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
COF
Capital One Financial Corporation		-11.84%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%

Correlation

The correlation between JPM and COF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г.

0.59

The correlation between JPM and COF shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$919.47B

COF:

$130.55B

EPS

JPM:

$23.29

COF:

$5.10

Коэффициент P/E

JPM:

14.73

COF:

41.52

Коэффициент P/S

JPM:

3.22

COF:

1.78

Коэффициент P/B

JPM:

2.71

COF:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$297.63B

COF:

$75.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$186.33B

COF:

$36.31B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$90.84B

COF:

$7.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Capital One Financial Corporation

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с COF:
COF с AXPCOF с SPYCOF с SYFCOF с VCOF с VOOCOF с CCOF с BLK

Доходность на риск

JPM vs. COF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
COF
Ранг доходности на риск COF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMCOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.02

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.18

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.02

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

-0.04

+3.48

JPM vs. COF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа COF равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и COF

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и COF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMCOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-90.17%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-31.47%

+16.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-31.47%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-50.38%

+11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-60.25%

+16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-17.17%

+16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-21.49%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

17.14%

-10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и COF

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 7.21%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMCOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

9.14%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

25.56%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

32.08%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

35.38%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

37.16%

-9.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и COF

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности COF в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COF
Capital One Financial Corporation		1.42%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.75%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и COF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.46B
19.32B
(JPM) Общая выручка
(COF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и COF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и Capital One Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
66.5%
57.8%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

COF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

COF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

COF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and COF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COF has higher volatility (9.14%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs COF's -90.17%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и COF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор