Сравнение JPM с COF
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, COF in Credit Services. Over the past 10 years, JPM returned 20.04%/yr vs 11.62%/yr for COF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JPM и COF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -23.80%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 20.04% против 11.62% соответственно.
JPM
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 33.76%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.04%
COF
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -23.80%
- 6 месяцев
- -19.60%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам JPM и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.59% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
COF Capital One Financial Corporation | -23.80% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Correlation
The correlation between JPM and COF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1994 г. | 0.59 |
The correlation between JPM and COF shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$868.53B
COF:
$114.21B
JPM:
$21.08
COF:
$5.37
JPM:
14.75
COF:
34.11
JPM:
3.05
COF:
1.46
JPM:
2.52
COF:
1.02
JPM:
$285.09B
COF:
$75.16B
JPM:
$173.52B
COF:
$36.31B
JPM:
$81.46B
COF:
$7.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. COF — Ранг доходности на риск
JPM
COF
Сравнение JPM c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.12 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | -0.24 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.12 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.11 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.31 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и COF
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и COF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -90.17% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -31.47% | +16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -31.47% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -50.38% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -60.25% | +16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -28.40% | +21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -21.49% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 15.35% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и COF
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 7.21%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 8.22% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 24.70% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 30.91% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 35.34% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 37.25% | -9.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и COF
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности COF в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.64% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и COF
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and COF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (8.22%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs COF's -90.17%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и COF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор