PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с COF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с COF

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) — это акция, а COF (Capital One Financial Corporation) — акция. За последние 10 лет JPM показал 21.41% в год против 13.23% в год у COF. Корреляция 0.59 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании.

Доходность

Сравнение доходности JPM и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -19.35%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 21.41% против 13.23% соответственно.

JPM

1 день
0.77%
1 месяц
8.03%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
2.55%
1 год
35.00%
3 года*
37.47%
5 лет*
17.64%
10 лет*
21.41%

COF

1 день
1.18%
1 месяц
5.33%
С начала года
-19.35%
6 месяцев
-6.89%
1 год
12.85%
3 года*
29.10%
5 лет*
9.70%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и COF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.76%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
COF
Capital One Financial Corporation		-19.35%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%

Корреляция

Корреляция между JPM и COF составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1994 г.

0.59

Корреляция между JPM и COF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.59 до 0.68 — это устойчивая структурная связь.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$866.97B

COF:

$105.41B

EPS

JPM:

$20.42

COF:

$4.36

Коэффициент P/E

JPM:

15.20

COF:

44.62

Коэффициент P/S

JPM:

3.38

COF:

1.58

Коэффициент P/B

JPM:

2.53

COF:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$256.52B

COF:

$69.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$168.20B

COF:

$32.78B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$78.84B

COF:

$2.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Capital One Financial Corporation

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с COF:
COF с DFSCOF с AXPCOF с SPYCOF с SYFCOF с VCOF с VOOCOF с C

Доходность на риск

JPM vs. COF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
COF
Ранг доходности на риск COF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMCOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.39

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.71

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

0.88

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

2.37

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM vs. COF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа COF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMCOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.39

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.28

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.36

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.30

+0.05

Просадки

Сравнение просадок JPM и COF

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и COF.

Загрузка...

Показатели просадок

JPMCOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-90.17%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-31.47%

+16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-50.38%

+11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-60.25%

+16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-24.22%

+17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.66%

-21.47%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

11.66%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и COF

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.69%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPMCOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

9.44%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

25.85%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

36.12%

-12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

35.31%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.38%

37.25%

-9.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и COF

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности COF в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
COF
Capital One Financial Corporation		1.44%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и COF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
45.80B
19.72B
(JPM) Общая выручка
(COF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и COF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и Capital One Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
89.8%
57.6%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.

COF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 19.72B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

COF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 19.72B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.

COF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.13B при выручке в 19.72B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.