PortfoliosLab logo
Сравнение COF с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COF и BLK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности COF и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital One Financial Corporation (COF) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
551.84%
10,517.00%
COF
BLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COF:

0.64

BLK:

0.82

Коэф-т Сортино

COF:

1.21

BLK:

1.26

Коэф-т Омега

COF:

1.16

BLK:

1.18

Коэф-т Кальмара

COF:

0.90

BLK:

0.89

Коэф-т Мартина

COF:

2.84

BLK:

3.08

Индекс Язвы

COF:

8.94%

BLK:

6.86%

Дневная вол-ть

COF:

39.56%

BLK:

25.85%

Макс. просадка

COF:

-90.17%

BLK:

-60.36%

Текущая просадка

COF:

-12.91%

BLK:

-15.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COF:

$69.99B

BLK:

$142.04B

EPS

COF:

$11.90

BLK:

$41.21

Коэффициент P/E

COF:

15.36

BLK:

22.03

Коэффициент PEG

COF:

1.37

BLK:

1.93

Коэффициент P/S

COF:

2.47

BLK:

6.78

Коэффициент P/B

COF:

1.10

BLK:

2.96

Общая выручка (12 мес.)

COF:

$33.42B

BLK:

$21.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

COF:

$33.44B

BLK:

$14.60B

EBITDA (12 мес.)

COF:

$4.49B

BLK:

$8.00B

Доходность по периодам

С начала года, COF показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям BLK по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.34% соответственно.


COF

С начала года

2.78%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

14.01%

1 год

26.85%

5 лет

27.65%

10 лет

10.68%

BLK

С начала года

-10.97%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

-5.84%

1 год

21.73%

5 лет

15.67%

10 лет

12.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COF и BLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COF
Ранг риск-скорректированной доходности COF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

BLK
Ранг риск-скорректированной доходности BLK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COF c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COF, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COF: 0.64
BLK: 0.82
Коэффициент Сортино COF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COF: 1.21
BLK: 1.26
Коэффициент Омега COF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COF: 1.16
BLK: 1.18
Коэффициент Кальмара COF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COF: 0.90
BLK: 0.89
Коэффициент Мартина COF, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COF: 2.84
BLK: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа COF на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLK равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COF и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.82
COF
BLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов COF и BLK

Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BLK в 2.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COF
Capital One Financial Corporation
1.31%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.63%1.45%
BLK
BlackRock, Inc.
2.26%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок COF и BLK

Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.91%
-15.14%
COF
BLK

Волатильность

Сравнение волатильности COF и BLK

Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 23.41% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 17.23%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.41%
17.23%
COF
BLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COF и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию