Сравнение COF с BLK
COF (Capital One Financial Corporation) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COF in Credit Services, BLK in Asset Management. Over the past 10 years, COF returned 14.48%/yr vs 14.23%/yr for BLK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COF и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COF имеют среднегодовую доходность 14.48%, а акции BLK немного отстают с 14.23%.
COF
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- -18.59%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 14.48%
BLK
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение доходности по годам COF и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -16.61% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
BLK BlackRock, Inc. | -7.17% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between COF and BLK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г. | 0.49 |
The correlation between COF and BLK has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COF:
$124.98B
BLK:
$162.13B
COF:
$5.37
BLK:
$38.89
COF:
37.32
BLK:
25.26
COF:
1.60
BLK:
6.15
COF:
1.11
BLK:
2.86
COF:
$75.16B
BLK:
$25.71B
COF:
$36.31B
BLK:
$15.21B
COF:
$7.70B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. BLK — Ранг доходности на риск
COF
BLK
Сравнение COF c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COF | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.01 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.02 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COF и BLK
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COF | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -60.36% | -29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -22.45% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.47% | -23.74% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -43.90% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -43.90% | -16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.64% | -16.97% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -11.93% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 10.27% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и BLK
Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COF | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 8.09% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.63% | 21.05% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.36% | 26.21% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.37% | 26.81% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 27.70% | +9.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и BLK
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BLK в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.23% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.50% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COF и BLK
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
COF and BLK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (9.69%) compared to BLK (8.09%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs BLK's -60.36%.
BLK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COF и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор