PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COF с BLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COF с BLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COF (Capital One Financial Corporation) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COF in Credit Services, BLK in Asset Management. Over the past 10 years, COF returned 14.02%/yr vs 14.55%/yr for BLK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COF и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital One Financial Corporation (COF) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COF показывает доходность -11.84%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью 2.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COF имеют среднегодовую доходность 14.02%, а акции BLK немного впереди с 14.55%.

COF

1 день
1.46%
1 месяц
5.64%
6 месяцев
-9.84%
С начала года
-11.84%
1 год
-0.72%
3 года*
25.16%
5 лет*
8.08%
10 лет*
14.02%

BLK

1 день
-0.58%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
-4.96%
С начала года
2.70%
1 год
2.55%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.98%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COF и BLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COF
Capital One Financial Corporation		-11.84%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%
BLK
BlackRock, Inc.		2.70%6.55%29.29%17.86%-20.40%29.39%47.21%31.87%-21.59%38.20%

Correlation

The correlation between COF and BLK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г.

0.49

The correlation between COF and BLK has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COF:

$130.55B

BLK:

$168.49B

EPS

COF:

$5.10

BLK:

$38.53

Коэффициент P/E

COF:

41.52

BLK:

28.21

Коэффициент P/S

COF:

1.78

BLK:

6.86

Коэффициент P/B

COF:

1.18

BLK:

3.16

Общая выручка (12 мес.)

COF:

$75.16B

BLK:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

COF:

$36.31B

BLK:

$15.21B

EBITDA (12 мес.)

COF:

$7.70B

BLK:

$9.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital One Financial Corporation

BlackRock, Inc.

Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с AXPCOF с SPYCOF с SYFCOF с VCOF с VOOCOF с C
Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA

Доходность на риск

COF vs. BLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COF
Ранг доходности на риск COF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COF c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COFBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.10

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
0.33

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.11

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

0.23

-0.28

COF vs. BLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COF на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BLK равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COF и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COF и BLK

Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и BLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COFBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.17%

-60.36%

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.47%

-22.45%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.47%

-23.74%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.38%

-43.90%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.25%

-43.90%

-16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.17%

-8.15%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-11.93%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.14%

10.91%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности COF и BLK

Текущая волатильность для Capital One Financial Corporation (COF) составляет 9.14%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что COF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COFBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

9.97%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

21.92%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.08%

26.61%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.38%

26.96%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.16%

27.72%

+9.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COF и BLK

Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности BLK в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLK
BlackRock, Inc.		2.01%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
COF
Capital One Financial Corporation		1.42%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COF и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.32B
6.77B
(COF) Общая выручка
(BLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COF и BLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital One Financial Corporation и BlackRock, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
57.8%
81.4%
Активы портфеля
COF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

BLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

COF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

BLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

COF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

BLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

Часто задаваемые вопросы

COF and BLK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLK has higher volatility (9.97%) compared to COF (9.14%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs BLK's -60.36%.

BLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COF и BLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор