Сравнение JPIE с UTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE).
JPIE и UTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIE и UTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIE и UTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 5.52% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 0.08% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у UTRE с доходностью 0.08%.
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и UTRE
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии UTRE в 0.15%.
Доходность на риск
JPIE vs. UTRE — Ранг доходности на риск
JPIE
UTRE
Сравнение JPIE c UTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | UTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.58 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 2.41 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.30 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.55 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 8.78 | +10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.58 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.32 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между JPIE и UTRE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и UTRE
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности UTRE в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.48% | 3.60% | 4.01% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и UTRE
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки UTRE в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и UTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIE | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -2.80% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -1.44% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.91% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.77% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.42% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и UTRE
JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIE | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.82% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 1.37% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 2.28% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 2.74% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 2.74% | +0.83% |