Сравнение JPIE с UTRE
JPIE (JPMorgan Income ETF) and UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) are both exchange-traded funds - JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan, while UTRE is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. JPIE is actively managed, while UTRE is passively managed. Over the past 3 years, JPIE returned 6.55%/yr vs 3.65%/yr for UTRE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPIE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for UTRE.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и UTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTRE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPIE и UTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 7.39% | 6.32% | 5.52% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | -0.00% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
Correlation
The correlation between JPIE and UTRE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between JPIE and UTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPIE vs. UTRE — Ранг доходности на риск
JPIE
UTRE
Сравнение JPIE c UTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | UTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.25 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 1.92 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.31 | 5.68 | +19.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.38 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.25 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и UTRE
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки UTRE в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и UTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPIE | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -2.80% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -1.44% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -1.86% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.99% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.77% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.49% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и UTRE
JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPIE | UTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.58% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 1.41% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 2.02% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.70% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.70% | +0.82% |
Сравнение комиссий JPIE и UTRE
JPIE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UTRE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и UTRE
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности UTRE в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.50% | 3.60% | 4.01% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPIE and UTRE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPIE has higher volatility (0.61%) compared to UTRE (0.58%). In terms of maximum drawdown, JPIE dropped -9.96% vs UTRE's -2.80%.
On 3-year performance, JPIE leads with 6.55% vs 3.65% for UTRE. On fees, UTRE is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JPIE has performed better with a 6.55% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 3.50% for UTRE.
JPIE is categorized as Multisector Bonds, while UTRE is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.40% for JPIE and 0.15% for UTRE.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPIE и UTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор