PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPIE с UTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JPIE и UTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


JPIE

1 день
0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.83%
3 года*
6.55%
5 лет*
10 лет*

UTRE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.74%
3 года*
3.65%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIE и UTRE


2026 (YTD)202520242023
JPIE
JPMorgan Income ETF
1.51%7.39%6.32%5.52%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
-0.00%5.68%2.96%2.16%

Correlation

The correlation between JPIE and UTRE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.72

The correlation between JPIE and UTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Income ETF

US Treasury 3 Year Note ETF

Доходность на риск

JPIE vs. UTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c UTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPIEUTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.25

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

1.92

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.31

5.68

+19.63

JPIE vs. UTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа UTRE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и UTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPIEUTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

1.38

+2.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.25

-0.27

Просадки

Сравнение просадок JPIE и UTRE

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки UTRE в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и UTRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPIEUTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-2.80%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-1.44%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-1.86%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.99%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-0.77%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.49%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и UTRE

JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPIEUTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.58%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

1.41%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59%

2.02%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

2.70%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

2.70%

+0.82%

Сравнение комиссий JPIE и UTRE

JPIE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UTRE в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и UTRE

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности UTRE в 3.50%


ПозицияTTM20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.62%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
3.50%3.60%4.01%3.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JPIE and UTRE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIE has higher volatility (0.61%) compared to UTRE (0.58%). In terms of maximum drawdown, JPIE dropped -9.96% vs UTRE's -2.80%.

On 3-year performance, JPIE leads with 6.55% vs 3.65% for UTRE. On fees, UTRE is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPIE has performed better with a 6.55% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.

JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 3.50% for UTRE.

JPIE is categorized as Multisector Bonds, while UTRE is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.40% for JPIE and 0.15% for UTRE.

JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIE и UTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор