PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIE с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

JPIE и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JPIE и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIE и JAAA

2026 (YTD)20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%0.03%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий JPIE и JAAA

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

JPIE vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIEJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.75

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

3.53

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.90

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

3.45

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.78

24.01

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIE vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAA равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIEJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.69

-1.75

Корреляция

Корреляция между JPIE и JAAA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и JAAA

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM202520242023202220212020
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и JAAA

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

JPIEJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-2.64%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-1.46%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.03%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.26%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.21%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и JAAA

JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPIEJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.41%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

0.68%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

1.81%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

1.69%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

1.67%

+1.90%