PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPGSX с VHIAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPGSX (JPMorgan U.S. GARP Equity Fund) and VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from JPMorgan. Over the past 10 years, JPGSX returned 18.29%/yr vs 19.17%/yr for VHIAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JPGSX charges 0.59%/yr vs 1.04%/yr for VHIAX.

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью 1.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPGSX имеют среднегодовую доходность 18.29%, а акции VHIAX немного впереди с 19.17%.

JPGSX

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.08%
6 месяцев
1.63%
1 год
19.41%
3 года*
25.26%
5 лет*
15.24%
10 лет*
18.29%

VHIAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.86%
6 месяцев
0.30%
1 год
12.95%
3 года*
22.39%
5 лет*
11.85%
10 лет*
19.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPGSX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		3.08%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		1.86%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Correlation

The correlation between JPGSX and VHIAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2003 г.

0.96

The correlation between JPGSX and VHIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с QQQJPGSX с FSPGXJPGSX с JEPIJPGSX с VMGAXJPGSX с SPGP
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с JUEMXVHIAX с SCHGVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Доходность на риск

JPGSX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPGSXVHIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.79

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.17

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.82

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

2.57

+2.15

JPGSX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа VHIAX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и VHIAX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и VHIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPGSXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-85.49%

+32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-15.76%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-24.38%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-35.25%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-35.25%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-5.43%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-40.03%

+32.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

5.05%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и VHIAX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеют волатильность 6.01% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPGSXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.25%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.79%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.46%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

22.53%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

22.20%

-1.52%

Сравнение комиссий JPGSX и VHIAX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и VHIAX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности VHIAX в 12.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		7.11%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		12.46%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JPGSX and VHIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHIAX has higher volatility (6.25%) compared to JPGSX (6.01%). In terms of maximum drawdown, JPGSX dropped -52.81% vs VHIAX's -85.49%.

JPGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPGSX и VHIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор