Сравнение JPGSX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGSX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | -7.64% | 20.56% | 39.85% | 42.04% | -27.58% | 30.71% | 27.76% | 29.24% | -3.44% | -0.34% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.01% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.01%.
JPGSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -7.64%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 16.56%
SWLGX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.01%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и SWLGX
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
JPGSX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
JPGSX
SWLGX
Сравнение JPGSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGSX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.83 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.35 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.22 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 4.16 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.83 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и SWLGX
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности SWLGX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 7.94% | 7.33% | 11.15% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.50% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и SWLGX
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -32.69% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -16.16% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -32.69% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -12.26% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -7.13% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.75% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и SWLGX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.81% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.81% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 12.42% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 22.58% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 21.51% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 22.81% | -2.20% |