Сравнение JPGSX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGSX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | -7.64% | 20.56% | 39.85% | 42.04% | -27.58% | 30.71% | 27.76% | 29.24% | -3.44% | 31.89% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции JPGSX превзошли акции OIEJX по среднегодовой доходности: 16.56% против 11.69% соответственно.
JPGSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -7.64%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 16.56%
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и OIEJX
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
JPGSX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
JPGSX
OIEJX
Сравнение JPGSX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGSX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.34 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.23 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 5.22 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGSX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и OIEJX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и OIEJX
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности OIEJX в 10.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 7.94% | 7.33% | 11.15% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и OIEJX
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGSX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -36.88% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -7.39% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -14.74% | -16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -36.88% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -5.08% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -3.03% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.67% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и OIEJX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGSX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 3.96% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 7.87% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 15.22% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 14.29% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 16.77% | +3.84% |