PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с JUEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-7.64%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-6.89%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у JUEMX с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции JPGSX превзошли акции JUEMX по среднегодовой доходности: 16.56% против 14.84% соответственно.

JPGSX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-6.57%
1 год
21.19%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.56%

JUEMX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-6.56%
1 год
11.71%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.80%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с FNGSJPGSX с VMGAX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий JPGSX и JUEMX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JPGSX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.67

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.09

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.11

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

4.02

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.67

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.80

-0.16

Корреляция

Корреляция между JPGSX и JUEMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и JUEMX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности JUEMX в 6.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		7.94%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.39%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и JUEMX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-33.37%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.90%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-24.52%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-33.37%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-8.52%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.11%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.28%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и JUEMX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.61%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

9.59%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

18.61%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

17.40%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

18.55%

+2.06%