PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с JMSIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-7.64%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.06%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции JPGSX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 16.56% против 3.96% соответственно.

JPGSX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-6.57%
1 год
21.19%
3 года*
24.67%
5 лет*
14.38%
10 лет*
16.56%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.27%
3 года*
6.44%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с FNGSJPGSX с VMGAX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий JPGSX и JMSIX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JPGSX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.03

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.57

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.22

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

11.97

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.03

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.77

-0.13

Корреляция

Корреляция между JPGSX и JMSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и JMSIX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности JMSIX в 5.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		7.94%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.51%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и JMSIX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-18.40%

-34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-1.64%

-12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-11.39%

-19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-18.40%

-12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-1.16%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-2.60%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

0.44%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и JMSIX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

0.79%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

1.60%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

2.54%

+19.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

3.69%

+17.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

3.85%

+16.76%