Сравнение JPGSX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JPGSX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGSX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | -7.64% | 20.56% | 39.85% | 42.04% | -27.58% | 30.71% | 27.76% | 13.23% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.34% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JPGSX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.34%.
JPGSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -7.64%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 16.56%
JEPAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGSX и JEPAX
JPGSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
JPGSX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
JPGSX
JEPAX
Сравнение JPGSX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGSX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.50 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.81 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.66 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 3.00 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.50 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JPGSX и JEPAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGSX и JEPAX
Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности JEPAX в 7.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 7.94% | 7.33% | 11.15% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.30% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPGSX и JEPAX
Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -32.69% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -7.56% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -13.74% | -17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -5.39% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -3.06% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.29% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGSX и JEPAX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 4.10% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 6.74% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 13.72% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 11.43% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 15.03% | +5.58% |