PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGSX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGSX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		-8.51%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%27.76%29.24%-3.44%31.89%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPGSX имеют среднегодовую доходность 16.45%, а акции ADX немного впереди с 16.68%.

JPGSX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-7.39%
1 год
21.03%
3 года*
24.28%
5 лет*
14.16%
10 лет*
16.45%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с JPGSX:
JPGSX с FDESXJPGSX с VONGJPGSX с JEPIJPGSX с QQQJPGSX с SPGPJPGSX с FNGSJPGSX с VMGAX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий JPGSX и ADX

И JPGSX, и ADX имеют комиссию равную 0.59%.

JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

JPGSX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGSXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.47

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.18

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.56

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

11.81

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGSXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.47

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.09

+0.54

Корреляция

Корреляция между JPGSX и ADX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и ADX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund		8.01%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и ADX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGSXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-71.60%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.12%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-25.07%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-37.17%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-4.36%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-23.22%

+15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.41%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и ADX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.73% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGSXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.64%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

10.77%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

18.76%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

17.23%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

17.96%

+2.65%