Сравнение JPEM с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
JPEM и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEM и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 3.21% | 22.90% | 4.23% | 11.01% | -9.03% | 8.11% | -0.46% | 16.21% | -10.55% | 28.80% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции JPEM превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 7.49% против 3.25% соответственно.
JPEM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.49%
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и QAT
JPEM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
JPEM vs. QAT — Ранг доходности на риск
JPEM
QAT
Сравнение JPEM c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEM | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.62 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 0.87 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.80 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 1.75 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.62 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.07 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JPEM и QAT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и QAT
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности QAT в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.57% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и QAT
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -45.21% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -10.60% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -33.17% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -34.04% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -13.17% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -19.28% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.84% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и QAT
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.00% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 9.06% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 13.22% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.83% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.60% | -0.56% |