PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEM с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEM с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

JPEM и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEM и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEM и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%1.31%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий JPEM и JPIE

JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JPEM vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEM c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEMJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.74

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.66

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.69

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.41

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

18.78

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEM vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEM на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEM и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEMJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.74

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.95

-0.63

Корреляция

Корреляция между JPEM и JPIE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEM и JPIE

Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPEM и JPIE

Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEMJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-9.96%

-30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-1.72%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-0.53%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-2.17%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.31%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEM и JPIE

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEMJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

0.87%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

1.09%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

2.11%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

3.57%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

3.57%

+13.47%