Сравнение JPEM с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JPEM и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPEM и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEM и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 3.21% | 22.90% | 4.23% | 11.01% | -4.23% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JPEM показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
JPEM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.49%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEM и JEPQ
JPEM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
JPEM vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JPEM
JEPQ
Сравнение JPEM c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEM | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.09 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.66 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.82 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 8.93 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.09 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.84 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между JPEM и JEPQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEM и JEPQ
Дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.57% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPEM и JEPQ
Максимальная просадка JPEM за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEM и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -20.07% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -11.58% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -4.89% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -3.55% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.36% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEM и JEPQ
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что JPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.08% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 10.52% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 18.54% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.91% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.91% | +0.13% |