PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPEF с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEF с SCHK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JPEF is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past year, JPEF returned 15.51% vs 21.52% for SCHK. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JPEF charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности JPEF и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 10.97%.

JPEF

1 день
-0.71%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
7.34%
С начала года
7.98%
1 год
15.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.01%
С начала года
10.97%
1 год
21.52%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEF и SCHK

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		7.98%12.07%28.19%5.70%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		10.97%17.23%24.48%5.10%

Correlation

The correlation between JPEF and SCHK is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

0.96

The correlation between JPEF and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPEF и SCHK

Секторы
JPEF
SCHK

Технологии

33.2%
38.0%

Финансовые услуги

13.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.1%

Промышленность

9.2%
8.9%

Здравоохранение

8.0%
8.4%

Энергетика

4.7%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Недвижимость

2.5%
2.0%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.3%

Технологии

JPEF
33.2%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

JPEF
13.2%
SCHK
11.2%

Потребительский циклический сектор

JPEF
11.7%
SCHK
9.8%

Коммуникационные услуги

JPEF
11.3%
SCHK
10.1%

Промышленность

JPEF
9.2%
SCHK
8.9%

Здравоохранение

JPEF
8.0%
SCHK
8.4%

Энергетика

JPEF
4.7%
SCHK
3.2%

Коммунальные услуги

JPEF
2.5%
SCHK
2.1%

Недвижимость

JPEF
2.5%
SCHK
2.0%

Сырьевые материалы

JPEF
2.1%
SCHK
1.9%

Потребительский защитный сектор

JPEF
1.9%
SCHK
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с CGUSJPEF с XLGJPEF с JEMI.LJPEF с CPODX
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

JPEF vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPEFSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.68

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.33

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.41

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

10.52

-2.52

JPEF vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPEF и SCHK

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEFSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-34.80%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.97%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.81%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-5.13%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.05%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и SCHK

JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что JPEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEFSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.35%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.18%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.84%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.35%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

19.07%

-4.06%

Сравнение комиссий JPEF и SCHK

JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и SCHK

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JPEF and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPEF has higher volatility (3.54%) compared to SCHK (3.35%). In terms of maximum drawdown, JPEF dropped -18.09% vs SCHK's -34.80%.

On 1-year performance, SCHK leads with 21.52% vs 15.51% for JPEF. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHK has performed better with a 21.52% return vs 15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for JPEF.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.65% for JPEF.

They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for JPEF and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEF и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор