Сравнение JPEF с BRK-B
JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, JPEF returned 19.72% vs -2.52% for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPEF и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPEF показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
JPEF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам JPEF и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 8.08% | 12.07% | 28.19% | 5.72% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 1.34% |
Correlation
The correlation between JPEF and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.35 |
The correlation between JPEF and BRK-B shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
JPEF
BRK-B
Сравнение JPEF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEF | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.27 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | -0.57 | +11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.18 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.48 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок JPEF и BRK-B
Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -53.86% | +35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -9.42% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -11.33% | +10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -11.07% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 4.46% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEF и BRK-B
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 2.97%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.72% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 10.70% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 14.32% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 17.11% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 19.43% | -4.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEF и BRK-B
Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 0.65% | 0.70% | 0.71% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
JPEF and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to JPEF (2.97%). In terms of maximum drawdown, JPEF dropped -18.09% vs BRK-B's -53.86%.
JPEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPEF и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор