PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEF с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEF и BRK-B

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		-3.53%12.07%28.19%5.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%1.34%

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

JPEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.32%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с JEMI.LJPEF с CGUSJPEF с XLGJPEF с SCHDJPEF с QQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

JPEF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.62

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.73

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.90

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.70

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

-1.19

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.62

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.48

+0.54

Корреляция

Корреляция между JPEF и BRK-B составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и BRK-B

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.73%0.70%0.71%0.39%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPEF и BRK-B

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEFBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-53.86%

+35.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-14.95%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-11.57%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-11.07%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

8.75%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и BRK-B

JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JPEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEFBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.12%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

11.11%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

18.30%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

17.20%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

19.44%

-4.24%