PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEF с CGUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) and CGUS (Capital Group Core Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JPEF returned 19.72% vs 25.75% for CGUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JPEF charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for CGUS.

Доходность

Сравнение доходности JPEF и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у CGUS с доходностью 10.53%.

JPEF

1 день
0.26%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
0.54%
1 месяц
3.81%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.75%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEF и CGUS

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		8.08%12.07%28.19%5.72%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.53%16.21%24.89%7.33%

Correlation

The correlation between JPEF and CGUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.94

The correlation between JPEF and CGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPEF и CGUS

Секторы
JPEF
CGUS

Технологии

29.0%
38.4%

Финансовые услуги

14.0%
10.8%

Коммуникационные услуги

12.1%
9.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.8%

Промышленность

9.3%
9.6%

Здравоохранение

8.7%
8.3%

Энергетика

5.2%
3.7%

Коммунальные услуги

2.9%
1.7%

Недвижимость

2.6%
2.1%

Сырьевые материалы

2.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.3%

Технологии

JPEF
29.0%
CGUS
38.4%

Финансовые услуги

JPEF
14.0%
CGUS
10.8%

Коммуникационные услуги

JPEF
12.1%
CGUS
9.9%

Потребительский циклический сектор

JPEF
11.8%
CGUS
9.8%

Промышленность

JPEF
9.3%
CGUS
9.6%

Здравоохранение

JPEF
8.7%
CGUS
8.3%

Энергетика

JPEF
5.2%
CGUS
3.7%

Коммунальные услуги

JPEF
2.9%
CGUS
1.7%

Недвижимость

JPEF
2.6%
CGUS
2.1%

Сырьевые материалы

JPEF
2.2%
CGUS
2.5%

Потребительский защитный сектор

JPEF
2.0%
CGUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с XLGJPEF с SCHDJPEF с QQQ
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с TSPA

Доходность на риск

JPEF vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFCGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.10

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.85

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.70

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

12.54

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFCGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.98

+0.29

Просадки

Сравнение просадок JPEF и CGUS

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и CGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEFCGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-21.86%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-9.59%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.20%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-4.64%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.06%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и CGUS

JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS) имеют волатильность 2.97% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEFCGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.90%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.47%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

12.32%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

16.37%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

16.37%

-1.36%

Сравнение комиссий JPEF и CGUS

JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и CGUS

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности CGUS в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JPEF and CGUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPEF has higher volatility (2.97%) compared to CGUS (2.90%). In terms of maximum drawdown, JPEF dropped -18.09% vs CGUS's -21.86%.

On 1-year performance, CGUS leads with 25.75% vs 19.72% for JPEF. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGUS has performed better with a 25.75% return vs 19.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for JPEF.

CGUS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.65% for JPEF.

They also come from different issuers: JPMorgan and Capital Group. Their fees differ too: 0.50% for JPEF and 0.33% for CGUS.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEF и CGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор