PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

29 июл. 2011 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JPEF составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JPEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JPEF с USPX JPEF с SPLG JPEF с CSP1.L JPEF с VOO JPEF с SCHD JPEF с BRK-B JPEF с XLG JPEF с IWY JPEF с CGUS JPEF с QQQ
Популярные сравнения:
JPEF с USPX JPEF с SPLG JPEF с CSP1.L JPEF с VOO JPEF с SCHD JPEF с BRK-B JPEF с XLG JPEF с IWY JPEF с CGUS JPEF с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Focus ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
36.18%
29.24%
JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Equity Focus ETF показал доход в 28.81% с начала года и 29.30% за последние 12 месяцев.


JPEF

С начала года

28.81%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

9.04%

1 год

29.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPEF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.83%6.57%3.46%-4.48%4.83%4.19%0.71%2.82%1.49%-0.64%6.50%28.81%
2023-1.43%-3.82%-2.28%9.27%4.43%5.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JPEF составляет 88, что ставит его в топ 12% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JPEF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPEF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPEF, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.312.10
Коэффициент Сортино JPEF, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.092.80
Коэффициент Омега JPEF, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.39
Коэффициент Кальмара JPEF, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.633.09
Коэффициент Мартина JPEF, с текущим значением в 15.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.6513.49
JPEF
^GSPC

JPMorgan Equity Focus ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
2.31
2.10
JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Equity Focus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.


0.39%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.202023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.09$0.20

Дивидендный доход

0.14%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Focus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2023$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.98%
-2.62%
JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Equity Focus ETF показал максимальную просадку в 9.38%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Equity Focus ETF составляет 2.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.38%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.79
-8.37%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-5.29%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-4.44%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13
-4.05%17 дек. 2024 г.319 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Equity Focus ETF составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.12%
3.79%
JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab