PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEF с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JPEF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. JPEF is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, JPEF returned 15.12% vs 22.23% for VOO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JPEF charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности JPEF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.

JPEF

1 день
0.12%
1 месяц
-1.44%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEF и VOO

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		5.36%12.07%28.19%5.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%4.86%

Correlation

The correlation between JPEF and VOO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

0.96

The correlation between JPEF and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPEF и VOO

Секторы
JPEF
VOO

Технологии

33.2%
39.1%

Финансовые услуги

13.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.5%

Промышленность

9.2%
7.6%

Здравоохранение

8.0%
8.3%

Энергетика

4.7%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.5%

Технологии

JPEF
33.2%
VOO
39.1%

Финансовые услуги

JPEF
13.2%
VOO
10.9%

Потребительский циклический сектор

JPEF
11.7%
VOO
9.8%

Коммуникационные услуги

JPEF
11.3%
VOO
10.5%

Промышленность

JPEF
9.2%
VOO
7.6%

Здравоохранение

JPEF
8.0%
VOO
8.3%

Энергетика

JPEF
4.7%
VOO
3.2%

Коммунальные услуги

JPEF
2.5%
VOO
2.5%

Недвижимость

JPEF
2.5%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

JPEF
2.1%
VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

JPEF
1.9%
VOO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с CGUSJPEF с XLGJPEF с SCHDJPEF с CPODX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

JPEF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPEFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.80

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.46

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.51

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

11.16

-3.25

JPEF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPEF и VOO

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-33.99%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.90%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-3.23%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.68%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.00%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и VOO

JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.66% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.80%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.79%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.43%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

16.91%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

18.02%

-2.92%

Сравнение комиссий JPEF и VOO

JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и VOO

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.66%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JPEF and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (4.80%) compared to JPEF (4.66%). In terms of maximum drawdown, JPEF dropped -18.09% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 22.23% vs 15.12% for JPEF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JPEF has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 22.23% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for JPEF.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.66% for JPEF.

JPEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for JPEF and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор