Сравнение JPEF с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
JPEF и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEF или USPX.
Основные характеристики
| JPEF | USPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.31% | 19.09% |
| Дох-ть за 1 год | 32.15% | 28.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 13.34% | 13.13% |
| Макс. просадка | -9.38% | -31.21% |
| Текущая просадка | -0.14% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между JPEF и USPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPEF и USPX
С начала года, JPEF показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 19.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEF и USPX
JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEF c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEF и USPX
Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности USPX в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 0.32% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 0.93% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок JPEF и USPX
Максимальная просадка JPEF за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и USPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEF и USPX
JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 4.04% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.