PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с JEMI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEF с JEMI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L).

JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEF и JEMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEF и JEMI.L

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		-3.42%12.07%28.19%5.72%
JEMI.L
JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc		4.60%44.52%7.33%-3.90%
Разные валюты инструментов

JPEF торгуется в USD, в то время как JEMI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEMI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у JEMI.L с доходностью 4.60%.

JPEF

1 день
0.45%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.03%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEMI.L

1 день
5.05%
1 месяц
-10.23%
С начала года
4.60%
6 месяцев
13.70%
1 год
44.18%
3 года*
19.10%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с CGUSJPEF с XLGJPEF с SCHDJPEF с QQQ
Часто сравнивают с JEMI.L:
JEMI.L с JEMAJEMI.L с EMIM.LJEMI.L с VTIJEMI.L с IUKD.L

Доходность на риск

JPEF vs. JEMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JEMI.L
Ранг доходности на риск JEMI.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMI.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMI.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMI.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMI.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMI.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c JEMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFJEMI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.11

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.78

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.56

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

11.56

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. JEMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа JEMI.L равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и JEMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFJEMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.11

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.32

+0.70

Корреляция

Корреляция между JPEF и JEMI.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и JEMI.L

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности JEMI.L в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.72%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEMI.L
JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc		3.68%3.57%4.08%4.19%4.05%3.51%3.49%3.74%4.07%3.58%4.26%5.62%

Просадки

Сравнение просадок JPEF и JEMI.L

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки JEMI.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и JEMI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEFJEMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-40.42%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-15.03%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-11.32%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-8.65%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.29%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и JEMI.L

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 5.06%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Investment Trust plc (JEMI.L) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEFJEMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

9.57%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

14.92%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

20.89%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

20.10%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

22.40%

-7.19%