PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с CPODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEF с CPODX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) and CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) are both funds - JPEF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while CPODX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past year, JPEF returned 19.72% vs 10.65% for CPODX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPEF charges 0.50%/yr vs 0.83%/yr for CPODX.

Доходность

Сравнение доходности JPEF и CPODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у CPODX с доходностью 1.47%.

JPEF

1 день
0.26%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPODX

1 день
-3.10%
1 месяц
3.25%
С начала года
1.47%
6 месяцев
-2.89%
1 год
10.65%
3 года*
28.59%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEF и CPODX

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		8.08%12.07%28.19%5.72%
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		1.47%19.23%46.73%4.19%

Correlation

The correlation between JPEF and CPODX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.69

The correlation between JPEF and CPODX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

Morgan Stanley Insight Fund

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с CGUSJPEF с XLGJPEF с SCHD
Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с VITAXCPODX с FCNTX

Доходность на риск

JPEF vs. CPODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c CPODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFCPODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.35

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.68

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.36

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

0.77

+10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. CPODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа CPODX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и CPODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFCPODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.35

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.35

+0.92

Просадки

Сравнение просадок JPEF и CPODX

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и CPODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEFCPODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-84.51%

+66.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-28.28%

+20.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-18.69%

+18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-38.45%

+36.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

13.08%

-11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и CPODX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 2.97%, в то время как у Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEFCPODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

9.12%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

21.86%

-13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

28.82%

-17.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

39.75%

-24.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

34.09%

-19.08%

Сравнение комиссий JPEF и CPODX

JPEF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPODX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и CPODX

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как CPODX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPEF and CPODX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPODX has higher volatility (9.12%) compared to JPEF (2.97%). In terms of maximum drawdown, JPEF dropped -18.09% vs CPODX's -84.51%.

JPEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEF и CPODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор