PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с CPODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEF с CPODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX).

JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEF и CPODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEF и CPODX

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		-3.42%12.07%28.19%5.72%
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		-13.67%19.23%46.73%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у CPODX с доходностью -13.67%.

JPEF

1 день
0.45%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.03%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPODX

1 день
4.72%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-13.67%
6 месяцев
-22.53%
1 год
12.75%
3 года*
24.77%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

Morgan Stanley Insight Fund

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с CGUSJPEF с XLGJPEF с SCHD
Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с VITAXCPODX с FCNTX

Сравнение комиссий JPEF и CPODX

JPEF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPODX в 0.83%.

CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF

Доходность на риск

JPEF vs. CPODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c CPODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFCPODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.44

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.87

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.46

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

1.18

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. CPODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа CPODX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и CPODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFCPODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.33

+0.69

Корреляция

Корреляция между JPEF и CPODX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и CPODX

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как CPODX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.72%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%

Просадки

Сравнение просадок JPEF и CPODX

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и CPODX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEFCPODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-84.51%

+66.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-28.28%

+17.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-30.82%

+25.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-38.54%

+36.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

11.04%

-8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и CPODX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 5.06%, в то время как у Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEFCPODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

10.11%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

22.91%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

33.55%

-16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

39.87%

-24.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

33.91%

-18.70%