Сравнение JPEF с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
JPEF и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPEF или XLG.
Основные характеристики
| JPEF | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.84% | 32.54% |
| Дох-ть за 1 год | 43.46% | 41.68% |
| Коэф-т Шарпа | 3.28 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 5.09 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 22.62 | 15.46 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 13.02% | 14.80% |
| Макс. просадка | -9.38% | -52.39% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPEF и XLG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPEF и XLG
С начала года, JPEF показывает доходность 30.84%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 32.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEF и XLG
JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPEF c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEF и XLG
Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XLG в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 0.30% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок JPEF и XLG
Максимальная просадка JPEF за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPEF и XLG
JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 4.59% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.