Сравнение JPEF с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
JPEF и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JPEF и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEF и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | -3.42% | 12.07% | 28.19% | 5.72% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, JPEF показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.
JPEF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEF и XLG
JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
JPEF vs. XLG — Ранг доходности на риск
JPEF
XLG
Сравнение JPEF c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEF | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.99 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.54 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.63 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 5.71 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.99 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.59 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между JPEF и XLG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEF и XLG
Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 0.72% | 0.70% | 0.71% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок JPEF и XLG
Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -52.39% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -12.41% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -8.93% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -7.69% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.54% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEF и XLG
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 5.06%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.82% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 10.65% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 19.97% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.68% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.81% | -3.60% |