PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEF с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - JPEF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. JPEF is actively managed, while XLG is passively managed. Over the past year, JPEF returned 19.72% vs 28.88% for XLG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JPEF charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности JPEF и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPEF показывает доходность 8.08%, а XLG немного ниже – 8.03%.

JPEF

1 день
0.26%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEF и XLG

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		8.08%12.07%28.19%5.72%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%4.96%

Correlation

The correlation between JPEF and XLG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between JPEF and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPEF и XLG

Секторы
JPEF
XLG

Технологии

29.0%
43.9%

Финансовые услуги

14.0%
9.6%

Коммуникационные услуги

12.1%
17.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.3%

Промышленность

9.3%
1.9%

Здравоохранение

8.7%
7.0%

Энергетика

5.2%
2.7%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
5.8%

Технологии

JPEF
29.0%
XLG
43.9%

Финансовые услуги

JPEF
14.0%
XLG
9.6%

Коммуникационные услуги

JPEF
12.1%
XLG
17.1%

Потребительский циклический сектор

JPEF
11.8%
XLG
11.3%

Промышленность

JPEF
9.3%
XLG
1.9%

Здравоохранение

JPEF
8.7%
XLG
7.0%

Энергетика

JPEF
5.2%
XLG
2.7%

Коммунальные услуги

JPEF
2.9%
XLG

-

Недвижимость

JPEF
2.6%
XLG

-

Сырьевые материалы

JPEF
2.2%
XLG
0.6%

Потребительский защитный сектор

JPEF
2.0%
XLG
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с CGUSJPEF с SCHDJPEF с QQQ
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

JPEF vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.18

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.95

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.34

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

8.77

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.18

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.63

+0.65

Просадки

Сравнение просадок JPEF и XLG

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEFXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-52.39%

+34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-12.41%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.02%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-7.64%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.30%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и XLG

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 2.97%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEFXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.19%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.81%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

13.32%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

18.68%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

18.84%

-3.83%

Сравнение комиссий JPEF и XLG

JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и XLG

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

JPEF and XLG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to JPEF (2.97%). In terms of maximum drawdown, JPEF dropped -18.09% vs XLG's -52.39%.

On 1-year performance, XLG leads with 28.88% vs 19.72% for JPEF. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JPEF has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLG has performed better with a 28.88% return vs 19.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for JPEF.

JPEF has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.60% for XLG.

JPEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for JPEF and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEF и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор