PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPEF с QGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

JPEF и QGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JPEF и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPEF и QGRO

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		-3.42%12.07%28.19%5.72%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.37%15.18%31.42%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.37%.

JPEF

1 день
0.45%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.03%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.97%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.69%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с CGUSJPEF с XLGJPEF с SCHD
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Сравнение комиссий JPEF и QGRO

JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Доходность на риск

JPEF vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.59

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.99

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.99

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

3.37

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.61

+0.41

Корреляция

Корреляция между JPEF и QGRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и QGRO

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.72%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Просадки

Сравнение просадок JPEF и QGRO

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

JPEFQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-32.56%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-13.54%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-9.65%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-7.76%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.99%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и QGRO

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 5.06%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPEFQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.61%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

12.39%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

21.68%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

21.12%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

23.09%

-7.88%