PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPEF с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPEF с DYNF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - JPEF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, JPEF returned 19.72% vs 30.76% for DYNF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JPEF charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности JPEF и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPEF показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 11.93%.

JPEF

1 день
0.26%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
0.34%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.85%
1 год
30.76%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPEF и DYNF

2026 (YTD)202520242023
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		8.08%12.07%28.19%5.72%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.93%20.00%30.29%6.41%

Correlation

The correlation between JPEF and DYNF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.94

The correlation between JPEF and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPEF и DYNF

Секторы
JPEF
DYNF

Технологии

29.0%
39.8%

Финансовые услуги

14.0%
16.2%

Коммуникационные услуги

12.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
7.8%

Промышленность

9.3%
8.4%

Здравоохранение

8.7%
6.6%

Энергетика

5.2%
1.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Недвижимость

2.6%
1.9%

Сырьевые материалы

2.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.4%

Технологии

JPEF
29.0%
DYNF
39.8%

Финансовые услуги

JPEF
14.0%
DYNF
16.2%

Коммуникационные услуги

JPEF
12.1%
DYNF
11.7%

Потребительский циклический сектор

JPEF
11.8%
DYNF
7.8%

Промышленность

JPEF
9.3%
DYNF
8.4%

Здравоохранение

JPEF
8.7%
DYNF
6.6%

Энергетика

JPEF
5.2%
DYNF
1.9%

Коммунальные услуги

JPEF
2.9%
DYNF
2.7%

Недвижимость

JPEF
2.6%
DYNF
1.9%

Сырьевые материалы

JPEF
2.2%
DYNF
0.7%

Потребительский защитный сектор

JPEF
2.0%
DYNF
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Focus ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с XLGJPEF с CGUSJPEF с SCHD
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

JPEF vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPEF c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPEFDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.48

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.37

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.57

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

17.29

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPEF vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPEF на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEF и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPEFDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.48

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.83

+0.44

Просадки

Сравнение просадок JPEF и DYNF

Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPEFDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-34.72%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.67%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.24%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-5.97%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.78%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JPEF и DYNF

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 2.97%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPEFDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.21%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.55%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

12.44%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.49%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

19.90%

-4.89%

Сравнение комиссий JPEF и DYNF

JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEF и DYNF

Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DYNF в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.88%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JPEF and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (3.21%) compared to JPEF (2.97%). In terms of maximum drawdown, JPEF dropped -18.09% vs DYNF's -34.72%.

On 1-year performance, DYNF leads with 30.76% vs 19.72% for JPEF. On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JPEF has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYNF has performed better with a 30.76% return vs 19.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for JPEF.

DYNF has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.65% for JPEF.

JPEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while DYNF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and BlackRock. Their fees differ too: 0.50% for JPEF and 0.30% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPEF и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор