Сравнение JPEF с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
JPEF и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPEF - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JPEF и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPEF и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | -3.42% | 12.07% | 28.19% | 5.72% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JPEF показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью -3.16%.
JPEF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPEF и DYNF
JPEF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
JPEF vs. DYNF — Ранг доходности на риск
JPEF
DYNF
Сравнение JPEF c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEF | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.17 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.73 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.90 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 8.99 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEF | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.17 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.73 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между JPEF и DYNF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEF и DYNF
Дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности DYNF в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 0.72% | 0.70% | 0.71% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JPEF и DYNF
Максимальная просадка JPEF за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEF и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPEF | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -34.72% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -11.45% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -4.94% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -6.11% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.42% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEF и DYNF
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) составляет 5.06%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что JPEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPEF | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.59% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 10.02% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 18.21% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.49% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 20.05% | -4.84% |