Сравнение JPDIX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JPDIX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPDIX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPDIX JPMorgan Preferred and Income Securities Fund | -1.23% | 8.64% | 10.59% | 7.02% | -8.33% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -23.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JPDIX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%.
JPDIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPDIX и VHIAX
JPDIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JPDIX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JPDIX
VHIAX
Сравнение JPDIX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPDIX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.76 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.23 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.08 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 3.45 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPDIX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.76 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.34 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между JPDIX и VHIAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPDIX и VHIAX
Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPDIX JPMorgan Preferred and Income Securities Fund | 5.23% | 5.53% | 4.97% | 4.45% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JPDIX и VHIAX
Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPDIX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -85.49% | +70.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -15.76% | +12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -12.50% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -40.36% | +36.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 4.93% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPDIX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 1.28%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPDIX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 6.88% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 12.63% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 22.62% | -19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 22.45% | -17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 22.16% | -16.93% |