PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с LDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с LDP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и LDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и LDP

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у LDP с доходностью -3.89%.

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
5.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с HPSJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIXJPDIX с JHEQX
Часто сравнивают с LDP:
LDP с FICVXLDP с HPFLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с DPIIXLDP с FPFLDP с HPS

Сравнение комиссий JPDIX и LDP

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LDP в 0.01%.

JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

JPDIX vs. LDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c LDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXLDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.48

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.69

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.11

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.59

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

2.22

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. LDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа LDP равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и LDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXLDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.48

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.35

+0.37

Корреляция

Корреляция между JPDIX и LDP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и LDP

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности LDP в 7.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и LDP

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки LDP в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и LDP.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXLDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-49.59%

+35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-9.39%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-6.48%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-6.62%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.52%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и LDP

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 1.17%, в то время как у Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXLDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

5.49%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

7.13%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

12.03%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

13.43%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

20.08%

-14.85%