PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPDIX с JPIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPDIX (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both funds - JPDIX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by JPMorgan, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Over the past 3 years, JPDIX returned 9.52%/yr vs 6.55%/yr for JPIE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JPDIX charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.51%.

JPDIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.94%
1 год
7.22%
3 года*
9.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.83%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPDIX и JPIE

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		1.18%8.64%10.59%7.02%-8.33%
JPIE
JPMorgan Income ETF		1.51%7.39%6.32%7.07%-2.25%

Correlation

The correlation between JPDIX and JPIE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.48

The correlation between JPDIX and JPIE shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с DPIIXJPDIX с PFDJPDIX с LDPJPDIX с HPSJPDIX с JEPAX
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с SGOVJPIE с JPSTJPIE с BNDJPIE с JBNDJPIE с JCPB

Доходность на риск

JPDIX vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXJPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.69

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
5.80

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.83

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

5.10

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

25.31

-12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIE равному 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.69

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.99

-0.15

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и JPIE

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и JPIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPDIXJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-9.96%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-1.15%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-2.40%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.04%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.09%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.23%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и JPIE

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPDIXJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.61%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

1.28%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

1.59%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

3.52%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

3.52%

+1.65%

Сравнение комиссий JPDIX и JPIE

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и JPIE

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что сопоставимо с доходностью JPIE в 5.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.65%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.62%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Часто задаваемые вопросы

JPDIX and JPIE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPDIX has higher volatility (0.89%) compared to JPIE (0.61%). In terms of maximum drawdown, JPDIX dropped -14.56% vs JPIE's -9.96%.

JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPDIX и JPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор