PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и JPIE

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.23%8.64%10.59%7.02%-8.33%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-2.25%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

JPDIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.86%
3 года*
9.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с LDPJPDIX с DPIIXJPDIX с HPSJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIXJPDIX с JHEQX
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий JPDIX и JPIE

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JPDIX vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.74

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.66

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.69

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.41

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

18.78

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.74

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.95

-0.20

Корреляция

Корреляция между JPDIX и JPIE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и JPIE

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.23%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и JPIE

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-9.96%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-1.72%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.53%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.17%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.31%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и JPIE

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.87%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

1.09%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

2.11%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

3.57%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

3.57%

+1.66%