PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с HPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с HPS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и HPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и HPS

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		1.08%4.86%15.65%7.66%-14.50%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у HPS с доходностью 1.08%.

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
5.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

HPS

1 день
2.96%
1 месяц
-2.92%
С начала года
1.08%
6 месяцев
-3.58%
1 год
3.89%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.44%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

John Hancock Preferred Income Fund III

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с LDPJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIXJPDIX с JHEQX
Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с PPSIXHPS с FPFHPS с LBFFXHPS с CPXIX

Сравнение комиссий JPDIX и HPS

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HPS в 0.01%.

JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

JPDIX vs. HPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c HPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.31

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.49

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.07

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.35

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

0.93

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. HPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа HPS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и HPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.31

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.24

+0.48

Корреляция

Корреляция между JPDIX и HPS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и HPS

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности HPS в 9.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.27%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и HPS

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и HPS.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-70.04%

+55.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-10.04%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-5.69%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-8.41%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.76%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и HPS

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 1.17%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

5.07%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

7.61%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

12.67%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

15.68%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

21.46%

-16.23%