PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с FIQVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с FIQVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. FIQVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и FIQVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и FIQVX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.23%8.64%10.59%7.02%-8.33%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		4.10%18.42%8.21%11.53%-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FIQVX с доходностью 4.10%.

JPDIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.86%
3 года*
9.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIQVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.29%
1 год
27.33%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с LDPJPDIX с DPIIXJPDIX с HPSJPDIX с HPFJPDIX с CPXIXJPDIX с JHEQX
Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с CICVXFIQVX с PCSFXFIQVX с PISHXFIQVX с LDP

Сравнение комиссий JPDIX и FIQVX

И JPDIX, и FIQVX имеют комиссию равную 0.59%.

JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Доходность на риск

JPDIX vs. FIQVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c FIQVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXFIQVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.78

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.41

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.56

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

13.36

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. FIQVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQVX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и FIQVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXFIQVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.83

-0.08

Корреляция

Корреляция между JPDIX и FIQVX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и FIQVX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности FIQVX в 11.07%

TTM20252024202320222021202020192018
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.23%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		11.07%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и FIQVX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки FIQVX в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и FIQVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXFIQVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-25.04%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-7.74%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.30%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-6.83%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.06%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и FIQVX

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXFIQVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

6.85%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

12.31%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

15.83%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

13.40%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

15.03%

-9.80%