PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с HPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с HPF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и HPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и HPF

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.59%6.34%14.41%10.78%-12.19%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у HPF с доходностью -0.59%.

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
5.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

HPF

1 день
3.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-3.05%
1 год
2.97%
3 года*
9.81%
5 лет*
2.71%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

John Hancock Preferred Income Fund II

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с HPSJPDIX с LDPJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIXJPDIX с JHEQX
Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с FPFHPF с PSFHPF с LDPHPF с JPCHPF с HPIHPF с CPXIX

Сравнение комиссий JPDIX и HPF

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HPF в 0.01%.

JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

JPDIX vs. HPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c HPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXHPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.25

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.41

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.07

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.26

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

0.76

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. HPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа HPF равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и HPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXHPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.25

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.27

+0.46

Корреляция

Корреляция между JPDIX и HPF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и HPF

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности HPF в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.49%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и HPF

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки HPF в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и HPF.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXHPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-66.73%

+52.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-9.41%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-5.89%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-8.56%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.15%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и HPF

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 1.17%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXHPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

4.52%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

5.85%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

11.99%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

15.54%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

22.10%

-16.87%