PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с DPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с DPIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и DPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и DPIIX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-1.05%7.85%11.39%5.94%-8.78%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у DPIIX с доходностью -1.05%.

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
5.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

DPIIX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.23%
1 год
6.00%
3 года*
8.75%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с HPSJPDIX с LDPJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIXJPDIX с JHEQX
Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с PPSIXDPIIX с FACVXDPIIX с HPSDPIIX с PFINXDPIIX с PCSFXDPIIX с CICVX

Сравнение комиссий JPDIX и DPIIX

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DPIIX в 1.20%.

DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

JPDIX vs. DPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c DPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXDPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.07

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.63

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.82

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

7.73

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. DPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPIIX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и DPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXDPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.07

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.76

-0.04

Корреляция

Корреляция между JPDIX и DPIIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и DPIIX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности DPIIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и DPIIX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки DPIIX в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и DPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXDPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-29.92%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.05%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-2.37%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.78%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.73%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и DPIIX

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXDPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.94%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.49%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

2.80%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

5.12%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

7.81%

-2.58%