PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с OLGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и OLGAX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-17.02%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%.

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
5.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с LDPJPDIX с HPSJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий JPDIX и OLGAX

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

JPDIX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.61

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.01

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.14

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.77

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

2.34

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.61

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Корреляция

Корреляция между JPDIX и OLGAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и OLGAX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и OLGAX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-63.25%

+48.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-16.92%

+13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-14.02%

+11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-18.78%

+15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

5.58%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

6.48%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

12.54%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

21.14%

-17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

20.26%

-15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

21.55%

-16.32%