PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с OIEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с OIEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и OIEJX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.23%8.64%10.59%7.02%-8.33%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.64%14.95%19.97%5.05%-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%.

JPDIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.86%
3 года*
9.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

OIEJX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.78%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

JPMorgan Equity Income Fund R6

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с LDPJPDIX с DPIIXJPDIX с HPSJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIX
Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI

Сравнение комиссий JPDIX и OIEJX

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.

JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Доходность на риск

JPDIX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXOIEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.90

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.31

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.33

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

5.68

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. OIEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа OIEJX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXOIEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.90

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.76

-0.02

Корреляция

Корреляция между JPDIX и OIEJX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и OIEJX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.23%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.94%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и OIEJX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и OIEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXOIEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-36.88%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-11.34%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-5.30%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.03%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.65%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и OIEJX

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 1.28%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXOIEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.07%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

7.87%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

15.26%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

14.30%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

16.77%

-11.54%