PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPDIX с JEPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPDIX (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) and JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) are both mutual funds - JPDIX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by JPMorgan, while JEPAX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan. Over the past 3 years, JPDIX returned 9.59%/yr vs 8.38%/yr for JEPAX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JPDIX charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for JEPAX.

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.08%.

JPDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.15%
1 год
7.67%
3 года*
9.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPAX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.24%
3 года*
8.38%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPDIX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		1.39%8.64%10.59%7.02%-8.33%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.08%7.55%12.07%9.42%-2.35%

Correlation

The correlation between JPDIX and JEPAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с DPIIXJPDIX с PFDJPDIX с LDPJPDIX с HPS
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с PMAIXJEPAX с VWINX

Доходность на риск

JPDIX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXJEPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
0.86

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
1.36

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.16

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.00

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

3.29

+9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

0.86

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.52

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и JEPAX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и JEPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPDIXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-32.69%

+18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-7.41%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-13.43%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.15%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.08%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.25%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и JEPAX

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 0.87%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPDIXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.51%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

6.85%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

8.60%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

11.48%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

14.93%

-9.75%

Сравнение комиссий JPDIX и JEPAX

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и JEPAX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности JEPAX в 7.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.91%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.64%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPDIX and JEPAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPAX has higher volatility (1.51%) compared to JPDIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, JPDIX dropped -14.56% vs JEPAX's -32.69%.

JPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPDIX и JEPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор