Сравнение JPDIX с JEPAX

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JPDIX и JEPAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и JEPAX.

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 1.28%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.