PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPDIX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPDIX с JMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPDIX и JMSIX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.29%7.68%7.78%6.14%-5.93%

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%.

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
5.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMSIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с HPSJPDIX с LDPJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий JPDIX и JMSIX

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JPDIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPDIXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.15

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.84

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.47

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

13.30

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPDIX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPDIXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.15

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.76

-0.04

Корреляция

Корреляция между JPDIX и JMSIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и JMSIX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.53%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и JMSIX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPDIXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-18.40%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-1.64%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-1.39%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.60%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.43%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и JMSIX

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPDIXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.77%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.67%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

2.59%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

3.70%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

3.85%

+1.38%