PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPDIX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPDIX с JHEQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPDIX (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) and JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) are both mutual funds - JPDIX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by JPMorgan, while JHEQX is a Hedge Fund fund managed by JPMorgan. Over the past 3 years, JPDIX returned 9.51%/yr vs 8.65%/yr for JHEQX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. JPDIX charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for JHEQX.

Доходность

Сравнение доходности JPDIX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPDIX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -0.69%.

JPDIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
1.63%
С начала года
1.84%
1 год
6.65%
3 года*
9.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHEQX

1 день
0.29%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
-1.03%
С начала года
-0.69%
1 год
5.51%
3 года*
8.65%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPDIX и JHEQX

2026 (YTD)2025202420232022
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		1.84%8.64%10.59%7.02%-8.33%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-0.69%7.49%18.23%16.07%-5.21%

Correlation

The correlation between JPDIX and JHEQX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с FIQVXJPDIX с HPFJPDIX с DPIIXJPDIX с LDPJPDIX с PFDJPDIX с HPS
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIX

Доходность на риск

JPDIX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPDIX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPDIXJHEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.91

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
1.28

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.18

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

0.83

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

2.59

+7.75

JPDIX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPDIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPDIX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPDIX и JHEQX

Максимальная просадка JPDIX за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPDIX и JHEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPDIXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-18.85%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-6.88%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-13.07%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.99%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.19%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.21%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JPDIX и JHEQX

Текущая волатильность для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) составляет 0.74%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что JPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPDIXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.00%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

4.31%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

6.30%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

8.86%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

9.26%

-4.14%

Сравнение комиссий JPDIX и JHEQX

JPDIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPDIX и JHEQX

Дивидендная доходность JPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности JHEQX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.56%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.85%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPDIX and JHEQX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHEQX has higher volatility (1.00%) compared to JPDIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, JPDIX dropped -14.56% vs JHEQX's -18.85%.

JPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPDIX и JHEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор