Сравнение JOET с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
JOET и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOET - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Terranova U.S. Quality Momentum Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JOET и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOET и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | -3.93% | 11.89% | 24.01% | 16.34% | -18.04% | 26.79% | 6.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JOET показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 2.56%.
JOET
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -5.31%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOET и UTES
JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
JOET vs. UTES — Ранг доходности на риск
JOET
UTES
Сравнение JOET c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOET | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.12 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.55 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.93 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 4.77 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOET | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.12 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.82 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.72 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JOET и UTES составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOET и UTES
Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности UTES в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0.68% | 0.65% | 0.71% | 1.32% | 1.25% | 0.42% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок JOET и UTES
Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOET | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -35.39% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -13.88% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -20.40% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -7.01% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -5.51% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.61% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOET и UTES
Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 5.53%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOET | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 8.04% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 16.29% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 22.80% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 20.29% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 20.03% | -2.41% |