PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с UTES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - JOET is a Momentum fund tracking the Terranova U.S. Quality Momentum Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. JOET is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 5 years, JOET returned 10.88%/yr vs 15.66%/yr for UTES. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JOET charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности JOET и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.08%.

JOET

1 день
0.00%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.85%
1 год
14.02%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.43%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-1.09%

Correlation

The correlation between JOET and UTES is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.47

Сравнение распределения секторов JOET и UTES

Секторы
JOET
UTES

Технологии

23.1%

-

Промышленность

22.6%

-

Финансовые услуги

15.1%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Энергетика

5.8%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Недвижимость

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.8%
100.0%

Технологии

JOET
23.1%
UTES

-

Промышленность

JOET
22.6%
UTES

-

Финансовые услуги

JOET
15.1%
UTES

-

Здравоохранение

JOET
11.1%
UTES

-

Потребительский циклический сектор

JOET
10.3%
UTES

-

Энергетика

JOET
5.8%
UTES

-

Коммуникационные услуги

JOET
4.0%
UTES

-

Сырьевые материалы

JOET
3.2%
UTES

-

Недвижимость

JOET
2.4%
UTES

-

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
UTES

-

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
UTES
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

JOET vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.37

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.64

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

0.57

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

1.30

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.37

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.70

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JOET и UTES

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-35.39%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-13.88%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-17.62%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-20.40%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.26%

+9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-5.52%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

6.08%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и UTES

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 3.50%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

7.40%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

16.95%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

21.27%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

20.60%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

20.16%

-2.64%

Сравнение комиссий JOET и UTES

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и UTES

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности UTES в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

JOET and UTES have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to JOET (3.50%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs UTES's -35.39%.

On 5-year performance, UTES leads with 15.66% vs 10.88% for JOET. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 15.66% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

UTES has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.61% for JOET.

JOET is categorized as Momentum, while UTES is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.49% for UTES.

JOET currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор