PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JOET с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с PXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds - JOET tracks the Terranova U.S. Quality Momentum Index while PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JOET returned 10.13%/yr vs 20.30%/yr for PXI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JOET charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for PXI.

Доходность

Сравнение доходности JOET и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 29.33%.

JOET

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
5.15%
С начала года
7.83%
1 год
12.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

PXI

1 день
0.36%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
21.82%
С начала года
29.33%
1 год
36.87%
3 года*
14.84%
5 лет*
20.30%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.83%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%5.06%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		29.33%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%13.95%

Correlation

The correlation between JOET and PXI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.40

Over the past year, the correlation between JOET and PXI has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JOET и PXI

Секторы
JOET
PXI

Технологии

26.3%

-

Промышленность

21.8%
0.9%

Финансовые услуги

14.3%
0.3%

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Энергетика

5.1%
95.1%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Сырьевые материалы

2.9%
4.9%

Недвижимость

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Технологии

JOET
26.3%
PXI

-

Промышленность

JOET
21.8%
PXI
0.9%

Финансовые услуги

JOET
14.3%
PXI
0.3%

Здравоохранение

JOET
11.1%
PXI

-

Потребительский циклический сектор

JOET
9.8%
PXI

-

Энергетика

JOET
5.1%
PXI
95.1%

Коммуникационные услуги

JOET
4.1%
PXI

-

Сырьевые материалы

JOET
2.9%
PXI
4.9%

Недвижимость

JOET
2.2%
PXI

-

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
PXI

-

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с XOPPXI с XEG.TOPXI с FENY

Доходность на риск

JOET vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOETPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.66

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.20

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.99

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

8.17

-3.75

JOET vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа PXI равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOET и PXI

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-85.08%

+58.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.40%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-30.74%

+11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-33.47%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-5.78%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-29.31%

+22.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.52%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и PXI

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 3.61%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

6.64%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

17.57%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

22.32%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

33.07%

-15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

36.97%

-19.48%

Сравнение комиссий JOET и PXI

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и PXI

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PXI в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.27%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

JOET and PXI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (6.64%) compared to JOET (3.61%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs PXI's -85.08%.

On 5-year performance, PXI leads with 20.30% vs 10.13% for JOET. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PXI has performed better with a 20.30% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

PXI has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.61% for JOET.

JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.60% for PXI.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор