PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с PEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с PEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) are both Momentum funds - JOET tracks the Terranova U.S. Quality Momentum Index while PEZ tracks the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JOET returned 11.01%/yr vs 2.70%/yr for PEZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOET charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for PEZ.

Доходность

Сравнение доходности JOET и PEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у PEZ с доходностью -3.91%.

JOET

1 день
0.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.92%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

PEZ

1 день
0.34%
1 месяц
0.27%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.70%
3 года*
15.28%
5 лет*
2.70%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и PEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		8.02%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-3.91%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%11.39%

Correlation

The correlation between JOET and PEZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.78

The correlation between JOET and PEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JOET и PEZ

Секторы
JOET
PEZ

Технологии

23.1%
4.0%

Промышленность

22.6%
3.8%

Финансовые услуги

15.1%
0.6%

Здравоохранение

11.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
66.0%

Энергетика

5.8%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
11.9%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Недвижимость

2.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.6%
8.7%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Технологии

JOET
23.1%
PEZ
4.0%

Промышленность

JOET
22.6%
PEZ
3.8%

Финансовые услуги

JOET
15.1%
PEZ
0.6%

Здравоохранение

JOET
11.1%
PEZ
6.9%

Потребительский циклический сектор

JOET
10.3%
PEZ
66.0%

Энергетика

JOET
5.8%
PEZ

-

Коммуникационные услуги

JOET
4.0%
PEZ
11.9%

Сырьевые материалы

JOET
3.2%
PEZ

-

Недвижимость

JOET
2.4%
PEZ
1.9%

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
PEZ
8.7%

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
PEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с AIRRPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLG

Доходность на риск

JOET vs. PEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c PEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETPEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.29

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
0.56

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.36

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

0.95

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. PEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа PEZ равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и PEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETPEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.29

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.11

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.32

+0.40

Просадки

Сравнение просадок JOET и PEZ

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки PEZ в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и PEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETPEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-58.39%

+31.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-15.83%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-31.48%

+11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-41.72%

+15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.95%

+10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-13.86%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

5.98%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и PEZ

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 3.46%, в то время как у Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETPEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.82%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

15.13%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

20.07%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

24.48%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

25.05%

-7.53%

Сравнение комиссий JOET и PEZ

JOET берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PEZ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и PEZ

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности PEZ в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%

Часто задаваемые вопросы

JOET and PEZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEZ has higher volatility (4.82%) compared to JOET (3.46%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs PEZ's -58.39%.

On 5-year performance, JOET leads with 11.01% vs 2.70% for PEZ. On fees, JOET is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JOET has performed better with a 11.01% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JOET is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PEZ.

JOET has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.22% for PEZ.

JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while PEZ tracks DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.60% for PEZ.

JOET currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и PEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор