PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOET с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOET с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - JOET tracks the Terranova U.S. Quality Momentum Index while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JOET returned 11.01%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JOET charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности JOET и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOET показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

JOET

1 день
0.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.92%
3 года*
19.04%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOET и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		8.02%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%6.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%7.22%

Correlation

The correlation between JOET and MTUM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.87

The correlation between JOET and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JOET и MTUM

Секторы
JOET
MTUM

Технологии

23.1%
44.4%

Промышленность

22.6%
15.6%

Финансовые услуги

15.1%
10.4%

Здравоохранение

11.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
3.6%

Энергетика

5.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
7.4%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.6%
3.3%

Коммунальные услуги

0.8%
1.6%

Технологии

JOET
23.1%
MTUM
44.4%

Промышленность

JOET
22.6%
MTUM
15.6%

Финансовые услуги

JOET
15.1%
MTUM
10.4%

Здравоохранение

JOET
11.1%
MTUM
6.9%

Потребительский циклический сектор

JOET
10.3%
MTUM
3.6%

Энергетика

JOET
5.8%
MTUM
3.5%

Коммуникационные услуги

JOET
4.0%
MTUM
7.4%

Сырьевые материалы

JOET
3.2%
MTUM
1.7%

Недвижимость

JOET
2.4%
MTUM
1.8%

Потребительский защитный сектор

JOET
1.6%
MTUM
3.3%

Коммунальные услуги

JOET
0.8%
MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с ONEOJOET с QQQJOET с ARKK
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

JOET vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOET c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOETMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.14

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.90

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.53

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

14.10

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOET vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOET на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOET и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOETMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.14

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.84

-0.13

Просадки

Сравнение просадок JOET и MTUM

Максимальная просадка JOET за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOET и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOETMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-34.08%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.54%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-20.99%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-32.28%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-6.21%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.89%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JOET и MTUM

Текущая волатильность для Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) составляет 3.46%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что JOET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOETMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

7.67%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

16.51%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

19.08%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

20.60%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

21.03%

-3.51%

Сравнение комиссий JOET и MTUM

JOET берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOET и MTUM

Дивидендная доходность JOET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

JOET and MTUM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to JOET (3.46%). In terms of maximum drawdown, JOET dropped -26.58% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 11.01% for JOET. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JOET has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for JOET.

JOET has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.60% for MTUM.

JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.29% for JOET and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOET и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор