PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The St. Joe Company (JOE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JOE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The St. Joe Company (JOE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOE
The St. Joe Company		8.64%33.68%-24.64%57.12%-25.07%23.45%114.56%50.57%-27.04%-5.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, JOE показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции JOE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.23% против 14.06% соответственно.

JOE

1 день
2.47%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.64%
6 месяцев
30.44%
1 год
39.75%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.86%
10 лет*
15.23%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The St. Joe Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JOE:
JOE с FAIRXJOE с VOOJOE с AGNCJOE с XLIJOE с VICIJOE с FRELJOE с WFC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JOE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOE
Ранг доходности на риск JOE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.49

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.53

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

7.27

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.96

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.56

-0.47

Корреляция

Корреляция между JOE и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOE и SPY

Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOE
The St. Joe Company		0.93%0.98%1.16%0.73%1.03%0.61%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JOE и SPY

Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JOESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.33%

-55.19%

-29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-12.05%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.43%

-24.50%

-23.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-33.72%

-14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

-5.53%

-12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-9.09%

-42.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

2.54%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JOE и SPY

The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

5.35%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

9.50%

+13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

19.06%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.67%

17.06%

+15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

17.92%

+14.37%