PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOE с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOE с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The St. Joe Company (JOE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JOE и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The St. Joe Company (JOE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOE и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOE
The St. Joe Company		8.64%33.68%-24.64%57.12%-25.07%23.45%114.56%50.57%-27.04%-5.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, JOE показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции JOE превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 15.23% против 13.39% соответственно.

JOE

1 день
2.47%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.64%
6 месяцев
30.44%
1 год
39.75%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.86%
10 лет*
15.23%

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The St. Joe Company

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с JOE:
JOE с FAIRXJOE с SPYJOE с VOOJOE с AGNCJOE с VICIJOE с FRELJOE с WFC
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

JOE vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOE
Ранг доходности на риск JOE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOE c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOEXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.95

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.17

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

8.46

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOE vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOE и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOEXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.72

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.44

-0.35

Корреляция

Корреляция между JOE и XLI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOE и XLI

Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XLI в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOE
The St. Joe Company		0.93%0.98%1.16%0.73%1.03%0.61%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок JOE и XLI

Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

JOEXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.33%

-62.26%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-12.50%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.43%

-21.64%

-26.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-42.33%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

-7.83%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-9.24%

-42.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.21%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JOE и XLI

The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOEXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

6.58%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

11.74%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

19.50%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.67%

17.25%

+15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

19.88%

+12.41%