PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JOE с FAIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JOE и FAIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The St. Joe Company (JOE) и Fairholme Fund (FAIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOE и FAIRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOE
The St. Joe Company
9.99%33.68%-24.64%57.12%-25.07%23.45%114.56%50.57%-27.04%-5.00%
FAIRX
Fairholme Fund
7.52%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%-5.94%

Доходность по периодам

С начала года, JOE показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у FAIRX с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции JOE превзошли акции FAIRX по среднегодовой доходности: 15.60% против 10.79% соответственно.


JOE

1 день
1.24%
1 месяц
-10.29%
С начала года
9.99%
6 месяцев
34.12%
1 год
39.72%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.13%
10 лет*
15.60%

FAIRX

1 день
2.09%
1 месяц
-9.46%
С начала года
7.52%
6 месяцев
26.40%
1 год
32.35%
3 года*
16.50%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The St. Joe Company

Fairholme Fund

Доходность на риск

JOE vs. FAIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JOE
Ранг доходности на риск JOE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOE: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOE c FAIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JOEFAIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.98

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.35

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

7.59

+0.09

JOE vs. FAIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAIRX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOE и FAIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JOEFAIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.47

-0.37

Корреляция

Корреляция между JOE и FAIRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JOE и FAIRX

Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности FAIRX в 0.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOE
The St. Joe Company
0.92%0.98%1.16%0.73%1.03%0.61%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAIRX
Fairholme Fund
0.54%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%

Просадки

Сравнение просадок JOE и FAIRX

Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки FAIRX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и FAIRX.


Загрузка...

Показатели просадок


JOEFAIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.33%

-51.28%

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-13.96%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.43%

-41.50%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-41.50%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-9.48%

-7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-11.62%

-39.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

4.32%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JOE и FAIRX

The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Fairholme Fund (FAIRX) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JOEFAIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

8.81%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.06%

19.05%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

26.00%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

26.46%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

24.02%

+8.27%