PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JOE с FAIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOE с FAIRX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The St. Joe Company (JOE) и Fairholme Fund (FAIRX).

FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOE или FAIRX.

Корреляция

Корреляция между JOE и FAIRX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JOE и FAIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The St. Joe Company (JOE) и Fairholme Fund (FAIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOE:

-0.73

FAIRX:

-0.61

Коэф-т Сортино

JOE:

-1.04

FAIRX:

-0.85

Коэф-т Омега

JOE:

0.88

FAIRX:

0.90

Коэф-т Кальмара

JOE:

-0.44

FAIRX:

-0.48

Коэф-т Мартина

JOE:

-1.06

FAIRX:

-0.95

Индекс Язвы

JOE:

19.98%

FAIRX:

15.23%

Дневная вол-ть

JOE:

27.08%

FAIRX:

21.62%

Макс. просадка

JOE:

-84.33%

FAIRX:

-63.71%

Текущая просадка

JOE:

-41.77%

FAIRX:

-22.11%

Доходность по периодам

С начала года, JOE показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у FAIRX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции JOE превзошли акции FAIRX по среднегодовой доходности: 11.39% против -0.60% соответственно.

JOE

С начала года

2.95%

1 месяц

9.26%

6 месяцев

-9.35%

1 год

-19.59%

5 лет

22.90%

10 лет

11.39%

FAIRX

С начала года

3.61%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

-5.44%

1 год

-13.12%

5 лет

13.06%

10 лет

-0.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOE и FAIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JOE
Ранг риск-скорректированной доходности JOE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JOE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FAIRX
Ранг риск-скорректированной доходности FAIRX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOE c FAIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JOE на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAIRX равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOE и FAIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOE и FAIRX

Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FAIRX в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JOE
The St. Joe Company		1.17%1.16%0.73%1.03%0.61%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAIRX
Fairholme Fund		0.69%0.71%0.41%0.00%0.00%0.00%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%8.77%

Просадки

Сравнение просадок JOE и FAIRX

Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки FAIRX в -63.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и FAIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JOE и FAIRX

The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Fairholme Fund (FAIRX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...