PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOE с FAIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOE с FAIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The St. Joe Company (JOE) и Fairholme Fund (FAIRX).

FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JOE и FAIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The St. Joe Company (JOE) и Fairholme Fund (FAIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOE и FAIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOE
The St. Joe Company		8.64%33.68%-24.64%57.12%-25.07%23.45%114.56%50.57%-27.04%-5.00%
FAIRX
Fairholme Fund		5.32%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%-5.94%

Доходность по периодам

С начала года, JOE показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у FAIRX с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции JOE превзошли акции FAIRX по среднегодовой доходности: 15.23% против 10.56% соответственно.

JOE

1 день
2.47%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.64%
6 месяцев
30.44%
1 год
39.75%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.86%
10 лет*
15.23%

FAIRX

1 день
0.07%
1 месяц
-11.33%
С начала года
5.32%
6 месяцев
22.68%
1 год
30.82%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The St. Joe Company

Fairholme Fund

Часто сравнивают с JOE:
JOE с SPYJOE с VOOJOE с AGNCJOE с XLIJOE с VICIJOE с FRELJOE с WFC
Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с SCHDFAIRX с SWTSXFAIRX с VEIPX

Доходность на риск

JOE vs. FAIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOE
Ранг доходности на риск JOE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOE c FAIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOEFAIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.16

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.81

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.25

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

7.34

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOE vs. FAIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAIRX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOE и FAIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOEFAIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.46

-0.37

Корреляция

Корреляция между JOE и FAIRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOE и FAIRX

Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности FAIRX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOE
The St. Joe Company		0.93%0.98%1.16%0.73%1.03%0.61%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAIRX
Fairholme Fund		0.55%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%

Просадки

Сравнение просадок JOE и FAIRX

Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки FAIRX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и FAIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOEFAIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.33%

-51.28%

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-13.96%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.43%

-41.50%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-41.50%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

-11.33%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-11.62%

-39.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

4.28%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JOE и FAIRX

The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Fairholme Fund (FAIRX) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOEFAIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

8.41%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

18.96%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

25.94%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.67%

26.46%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

24.02%

+8.27%