Сравнение JOE с FAIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The St. Joe Company (JOE) и Fairholme Fund (FAIRX).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JOE и FAIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOE и FAIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOE The St. Joe Company | 9.99% | 33.68% | -24.64% | 57.12% | -25.07% | 23.45% | 114.56% | 50.57% | -27.04% | -5.00% |
FAIRX Fairholme Fund | 7.52% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JOE показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у FAIRX с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции JOE превзошли акции FAIRX по среднегодовой доходности: 15.60% против 10.79% соответственно.
JOE
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 34.12%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 15.60%
FAIRX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 26.40%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOE vs. FAIRX — Ранг доходности на риск
JOE
FAIRX
Сравнение JOE c FAIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOE | FAIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.98 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.35 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 7.59 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOE | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.47 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между JOE и FAIRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOE и FAIRX
Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности FAIRX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOE The St. Joe Company | 0.92% | 0.98% | 1.16% | 0.73% | 1.03% | 0.61% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAIRX Fairholme Fund | 0.54% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
Просадки
Сравнение просадок JOE и FAIRX
Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки FAIRX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и FAIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOE | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.33% | -51.28% | -33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -13.96% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.43% | -41.50% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -41.50% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -9.48% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.48% | -11.62% | -39.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 4.32% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOE и FAIRX
The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Fairholme Fund (FAIRX) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOE | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 8.81% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.06% | 19.05% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.82% | 26.00% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 26.46% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 24.02% | +8.27% |