PortfoliosLab logo
Сравнение JOE с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JOE и ABR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности JOE и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The St. Joe Company (JOE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOE:

-0.72

ABR:

-0.18

Коэф-т Сортино

JOE:

-0.85

ABR:

-0.09

Коэф-т Омега

JOE:

0.90

ABR:

0.99

Коэф-т Кальмара

JOE:

-0.37

ABR:

-0.31

Коэф-т Мартина

JOE:

-0.91

ABR:

-0.75

Индекс Язвы

JOE:

19.93%

ABR:

12.96%

Дневная вол-ть

JOE:

27.11%

ABR:

37.85%

Макс. просадка

JOE:

-84.33%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

JOE:

-41.11%

ABR:

-26.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JOE:

$2.59B

ABR:

$1.99B

EPS

JOE:

$1.33

ABR:

$1.03

Коэффициент P/E

JOE:

33.42

ABR:

10.06

Коэффициент PEG

JOE:

-2.72

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

JOE:

6.33

ABR:

3.25

Коэффициент P/B

JOE:

3.56

ABR:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

JOE:

$409.15M

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

JOE:

$179.77M

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

JOE:

$180.21M

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, JOE показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -19.57%. За последние 10 лет акции JOE уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 11.52% против 15.36% соответственно.


JOE

С начала года

4.12%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-10.61%

1 год

-19.42%

5 лет

23.45%

10 лет

11.52%

ABR

С начала года

-19.57%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-26.69%

1 год

-6.94%

5 лет

24.02%

10 лет

15.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOE и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JOE
Ранг риск-скорректированной доходности JOE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JOE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOE c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JOE на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOE и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOE и ABR

Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ABR в 16.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JOE
The St. Joe Company
1.16%1.16%0.73%1.03%0.61%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
16.00%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок JOE и ABR

Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JOE и ABR

Текущая волатильность для The St. Joe Company (JOE) составляет 8.12%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что JOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JOE и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The St. Joe Company и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
94.20M
25.60M
(JOE) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию