Сравнение JOE с ABR
JOE (The St. Joe Company) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — JOE in Real Estate - Diversified, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, JOE returned 13.53%/yr vs 7.36%/yr for ABR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JOE и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.17%. За последние 10 лет акции JOE превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 13.53% против 7.36% соответственно.
JOE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.53%
ABR
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- -48.44%
- 3 года*
- -22.64%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам JOE и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOE The St. Joe Company | 4.14% | 33.68% | -24.64% | 57.12% | -25.07% | 23.45% | 114.56% | 50.57% | -27.04% | -5.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.17% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between JOE and ABR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.32 |
The correlation between JOE and ABR shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JOE:
$3.53B
ABR:
$990.66M
JOE:
$1.94
ABR:
$0.57
JOE:
31.65
ABR:
9.01
JOE:
6.85
ABR:
1.16
JOE:
4.62
ABR:
0.46
JOE:
$518.10M
ABR:
$940.70M
JOE:
$519.40M
ABR:
$829.57M
JOE:
$193.85M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOE vs. ABR — Ранг доходности на риск
JOE
ABR
Сравнение JOE c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOE | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.78 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.86 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -1.49 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOE и ABR
Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOE | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.33% | -97.76% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.78% | -56.51% | +38.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.71% | -61.06% | +25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.43% | -61.06% | +12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -72.76% | +24.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.26% | -59.15% | +37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -41.94% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 32.49% | -25.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOE и ABR
Текущая волатильность для The St. Joe Company (JOE) составляет 8.13%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что JOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOE | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 10.36% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 34.23% | -12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.71% | 41.78% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.27% | 37.28% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 40.55% | -8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOE и ABR
Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ABR в 20.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.78% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
JOE The St. Joe Company | 1.01% | 0.98% | 1.16% | 0.73% | 1.03% | 0.61% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JOE и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The St. Joe Company и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JOE и ABR
JOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The St. Joe Company сообщила о валовой прибыли в 77.49M при выручке в 99.04M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
JOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The St. Joe Company сообщила об операционной прибыли в 18.18M при выручке в 99.04M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
JOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The St. Joe Company сообщила о чистой прибыли в 13.93M при выручке в 99.04M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
JOE and ABR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.36%) compared to JOE (8.13%). In terms of maximum drawdown, JOE dropped -84.33% vs ABR's -97.76%.
JOE currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOE и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор