Сравнение JOE с ABR
JOE (The St. Joe Company) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — JOE in Real Estate - Diversified, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, JOE returned 14.52%/yr vs 8.41%/yr for ABR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JOE и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOE показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -23.53%. За последние 10 лет акции JOE превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 14.52% против 8.41% соответственно.
JOE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 45.98%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 14.52%
ABR
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- -28.44%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -33.77%
- 1 год
- -34.83%
- 3 года*
- -16.02%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам JOE и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOE The St. Joe Company | 9.82% | 33.68% | -24.64% | 57.12% | -25.07% | 23.45% | 114.56% | 50.57% | -27.04% | -5.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -23.53% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between JOE and ABR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2004 г. | 0.32 |
The correlation between JOE and ABR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JOE:
$3.74B
ABR:
$1.18B
JOE:
$1.94
ABR:
$0.57
JOE:
33.52
ABR:
9.70
JOE:
7.25
ABR:
1.25
JOE:
4.88
ABR:
0.50
JOE:
$518.10M
ABR:
$940.70M
JOE:
$519.40M
ABR:
$829.57M
JOE:
$193.85M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOE vs. ABR — Ранг доходности на риск
JOE
ABR
Сравнение JOE c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOE | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.66 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | -1.29 | +9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOE | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.85 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.33 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JOE и ABR
Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOE | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.33% | -97.76% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -53.05% | +36.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.71% | -57.96% | +22.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.43% | -57.96% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -72.76% | +24.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -55.90% | +38.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.30% | -41.86% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 26.96% | -21.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOE и ABR
Текущая волатильность для The St. Joe Company (JOE) составляет 5.87%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 22.14%. Это указывает на то, что JOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOE | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 22.14% | -16.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 33.80% | -12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 41.19% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.39% | 37.16% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 40.41% | -7.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOE и ABR
Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ABR в 19.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 19.24% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
JOE The St. Joe Company | 0.92% | 0.98% | 1.16% | 0.73% | 1.03% | 0.61% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JOE и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The St. Joe Company и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JOE и ABR
JOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The St. Joe Company сообщила о валовой прибыли в 77.49M при выручке в 99.04M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
JOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The St. Joe Company сообщила об операционной прибыли в 18.18M при выручке в 99.04M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
JOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The St. Joe Company сообщила о чистой прибыли в 13.93M при выручке в 99.04M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
JOE and ABR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (22.14%) compared to JOE (5.87%). In terms of maximum drawdown, JOE dropped -84.33% vs ABR's -97.76%.
JOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOE и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор