PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The St. Joe Company (JOE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JOE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The St. Joe Company (JOE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOE
The St. Joe Company		8.64%33.68%-24.64%57.12%-25.07%23.45%114.56%50.57%-27.04%-5.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, JOE показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JOE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.23% против 14.14% соответственно.

JOE

1 день
2.47%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.64%
6 месяцев
30.44%
1 год
39.75%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.86%
10 лет*
15.23%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The St. Joe Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JOE:
JOE с FAIRXJOE с SPYJOE с AGNCJOE с XLIJOE с VICIJOE с FRELJOE с WFC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JOE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOE
Ранг доходности на риск JOE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.53

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.55

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

7.31

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.83

-0.74

Корреляция

Корреляция между JOE и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOE и VOO

Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOE
The St. Joe Company		0.93%0.98%1.16%0.73%1.03%0.61%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JOE и VOO

Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JOEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.33%

-33.99%

-50.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-11.98%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.43%

-24.52%

-23.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.43%

-33.99%

-14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

-5.55%

-12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.48%

-3.72%

-47.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

2.55%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JOE и VOO

The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

5.34%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

9.47%

+13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

18.11%

+13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.67%

16.82%

+15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

17.99%

+14.30%