PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JOE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOE с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The St. Joe Company (JOE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOE или VOO.

Корреляция

Корреляция между JOE и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JOE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The St. Joe Company (JOE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JOE:

-0.90

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

JOE:

-1.15

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

JOE:

0.87

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

JOE:

-0.47

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

JOE:

-1.14

VOO:

2.18

Индекс Язвы

JOE:

19.87%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

JOE:

26.73%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

JOE:

-84.33%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JOE:

-43.88%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, JOE показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции JOE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.42% соответственно.

JOE

С начала года

-0.77%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

-15.37%

1 год

-23.21%

5 лет

20.68%

10 лет

10.93%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JOE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JOE
Ранг риск-скорректированной доходности JOE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JOE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JOE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JOE на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOE и VOO

Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JOE
The St. Joe Company		1.21%1.16%0.73%1.03%0.61%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JOE и VOO

Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JOE и VOO

The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...