Сравнение JOE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The St. Joe Company (JOE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOE или VOO.
Основные характеристики
| JOE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.01% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 44.23% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 10.28% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.15% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.23% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 33.35% | 11.70% |
| Макс. просадка | -84.33% | -33.99% |
| Current Drawdown | -26.46% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между JOE и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JOE и VOO
С начала года, JOE показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JOE имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции VOO немного впереди с 12.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JOE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The St. Joe Company (JOE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOE и VOO
Дивидендная доходность JOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOE The St. Joe Company | 0.78% | 0.73% | 1.03% | 0.61% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JOE и VOO
Максимальная просадка JOE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JOE и VOO
The St. Joe Company (JOE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что JOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.